关于毛鬼神的来历，说法是千奇百怪，最普遍的说法便是毛鬼神本叫猫鬼神，与东北动物仙同出一源，说白了就是通灵老猫死后化为的精鬼怪，或是被方士遗弃丢失的猫鬼。称其为神，也是乡民出于畏惧之情。
在广阔无垠、荒凉萧瑟的西北大地上，在一些路遥人稀、少有人烟的偏僻小村中，常常会见到一个个低矮简陋的小土庙，庙里什么神像都没有，只挂着一头粗一头细的红布卷，白天虽然少有人去祭拜，但庙前的贡品却一直摆的满满当当。在天水，每年农历七月二十二，有些村子会在庙前举行祭祀仪式，巫师神汉身穿红马褂，头缠红丝带，口中念念有词，有力地拍打着手中的羊皮鼓。
在他面前跪着的村民们磕头如捣蒜，他们祈求这位神灵去祸害仇人、为自家带来财富。如果你去问他们拜的是什么神，村民们躲闪着目光，死活不肯开口，生怕惹上麻烦。对这个神灵，人们害怕多过敬畏，但同时又希冀借助其威能谋得好处。这个神灵就是西北人口中的毛鬼神，毛者，指其微不足道，鬼者，指其诡异邪门，神者，指其法力强大。
虽然是不入流的乡野鬼神，但在西北一带无人不知无人不晓，如果有人鬼鬼祟祟、行为猥琐，人们就会说这人是毛鬼神;有人中邪发了疯，人们也会说是得罪了哪家的毛鬼神，毛鬼神已经深深融入当地人们的生活之中。在甘肃秦安一带，有些乡人会在家中偷偷供奉毛鬼神，毛鬼神与其他的神明不同不可正大光明地放在堂中供奉，而是置于偏僻角落，摆上一方小供桌，日日供奉，不可怠慢.